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복현포럼

위너 프로세스를 '정규성을 가진 무작위성'  이라고 개념적으로 생각할수 있을것 같다. 


일반화된 위너 프로세스에서 drift rate 가 '장기적 추세'에서 무위험 수익률 만큼 성장하는 rate로 설정하는건데 

미래 옵션의 가격을 알기위하여 블랙-숄즈 모형을 쓴다면 

그냥 인플레율을 감안한 자산의 가격을 미래옵션의 가격이라고 가정하는것과 다름이 없는 얘기이다. 


실망이야 블랙 숄즈... 



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